日々の事柄に関する雑記帳。

各種指数の読み方

日経平均PER10〜20倍が目安。10倍近辺は買場。
投資部門別売買動向毎週金曜日更新
外国人投資家の動向を知る。
VIX指数S&P 500のボラティリティ。市場の先行き不透明感を知る。
RSI相場の強さ、トレンドを把握する。
移動平均乖離率トレンド転換のタイミングを知る。

VIX指数

シカゴ・オプション取引所(CBOE)が算出する。
S&P500を原資産としたオプション価格、先渡し価格によって計算される。
S&P500のボラティリティを表す。ボラティリティが高いほど、数値も高くなる。
数値が高いほど、市場の先行き不透明感が高いことを表す。

低い時は、8.0〜9.0台。
平常時の目安は10.0〜20.0。
VIX指数と日経平均は逆相関しており、チャート幅が広がったときは買場の可能性。
19900823イラク軍クウェート侵攻36.47
19971028アジア通貨危機48.64
19981008ロシアのデフォルト(LTCM破綻)49.53
20010921アメリカ同時多発テロ49.35
20020724エンロン不正疑惑48.46
20020805ワールドコム破綻45.21
20030312イラク戦争34.40
20080918リーマン・ブラザーズ破綻42.16
20081024世界金融危機89.53最高値
20100521PIIGSの国際懸念48.20
20110809S&Pの米国債格下げ47.56
20111004ギリシア国際デフォルト危機46.88
20150824中国失速懸念53.29
201711248.56最低値
20180206米雇用統計の賃金上昇に基づく長期金利上昇50.30最大変動幅

日柄の研究

日経平均は、およそ9〜10週間で相場が転換する傾向にある。
下落から約1週間、下降トレンドが続く。
追い証による強制決済のため。

RSI (Relative Strength Index):相対力指数

0〜100%で表す。
70〜80%買われ過ぎ
20〜30%売られ過ぎ

移動平均乖離率

日経平均は、およそ-5〜8%で推移する。

オリンピック前後の成長傾向

オリンピック後に経済成長したのは、アメリカのみ。

日本の場合、1964年東京オリンピック後、証券不況が始まった。
大阪万博招致語、いざなみ景気が始まった。
2020年オリンピック、2025年大阪万博は、この流れを辿るかもしれない。

日本経済刺激策

投資材料

次の事柄との関連性、理由を考える。
  • 国土強靭化計画
  • 新防衛大綱
  • 中期防衛力整備計画
  • 首都機能分散化
  • 改正入国管理法
  • 育児費用実質無料化

空洞化、四面楚歌の中国ハードランディングに備える、というアイデア。

中国の5G覇権阻止について

UKUSA協定 (United Kingdom - United States of America agreement)
参加5か国の諜報機関が、エシュロンを相互利用、共同利用する。
参加国
  • アメリカ
  • イギリス
  • カナダ
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
日本、EU主要国が含まれていない。
イギリスはブレグジットする。
2018年8月トランプ大統領が国防権限法(NDAA法)に署名
2020年8月まで国防権限法順守のため、米軍納品業者が誓約書に署名
リスク製品排除ZTE、ファーウェイ製品の排除
証券投資規制株主権利行使からの企業秘密保護
対米外国投資委員会(CFIVES)の権限強化
旅行の自由権議会法案化
チベットへ自由に旅行する権利

注目銘柄 2018年12月20日終値

材料株

3566ユニフォームネクスト3700東証一部へ指定変更
4733オービックビジネスコンサルタント8650ソフトウェア関連、勘定奉行
4748構造計画研究所2120地質調査
4746東計電算2933データセンター、ソフトウェア関連、カメレオン・コード
9702アイ・エス・ビー1903セキュリティ

利回り重視

PERPBR配当利回り一口当たり分配金
8053住友商事15735.780.764.76
9281タカラレーベン・インフラ投資法人1007003000円超
3472大江戸温泉リート8060033.260.893.02約2400円

好業績

PERPBR配当利回り
4327日本エス・エイチ・エル161612.322.244.2人事関連、テスト・センター
4974タカラバイオ2627102.215.110.229期連続最高益
3382セブン&アイ483620.411.761.968期連続最高益
1925大和ハウス工業35229.731.583.12介護施設
2152幼児活動研究会84912.821.51.17体育指導、保育所運営
3566ユニフォームネクスト370020.682.840.54制服のネット通販
3950ザ・パック299911.051.11.66紙袋、段ボール、リストラを実施せず、新卒を採用しなかった。事業戦略が良い。
4634東洋インキ243811.370.633.48改元需要
4593ヘリオス1526-16.74.650再生医療、株主が大日本住友製薬とニコン

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